こんばんは、imoです。
今回は簡単に「相関と因果」について確認します。
実際の所、ここを勘違いしている人が多々いるように見受けられる。
いわゆる成功法則とか言われる世界でもこのブログ読者には馴染みな投資の世界でも、相関関係に過ぎないものを因果関係かのように思い込んでいる人は沢山います。
そして、そこを勘違いしていると結果は出ませんし、”想定外”という想定される罠にハマります。
相関関係を因果関係と勘違いする
例えば、「成功者は早起きをする」とか「成功者は素手でトイレ掃除をする」等のもっともらしい成功法則がありますね。
成功した人が自分の成功法則として本に書いていたりするので、それを読んだ意識高い系の人は安易に自分も成功するためにこれらをマネます。
・・・どうでしょうか？
これらは万人に効果のある成功法則なのでしょうか？
御察しの通り、これらは確実な成功に”因果関係”のある法則ではありません。あくまで、”相関関係”に過ぎない。
「成功者は早起きをする」の成功法則をより正確に言うのなら「成功した人の中には、早起きしている人がいる」です。
別に早起き自体が成功に直結するわけではない。当然、早起きしてない成功者もいるでしょう。
もっと言うなら、「早起き」をどういう考えでしているのか？成功者は、結果的に早起きをしているだけで、早起きありきではないのではないか？ということに思い至らない人は、騙されやすかったり、詐欺にあいやすい人の可能性があります。
「トイレ掃除」も同じ。別に「トイレ掃除」をしたから成功するわけでありません。当たり前ですね。
投資でもある成功法則の勘違い
言ってみれば、短期トレードの法則は全部相関関係です。
「チャートの形がこうだから上がる！」「ゴールデンクロスが！」とかいう話に絶対はありません。そこにあるのは”上がることが多い”という相関があるだけ。
投資の必勝法なんて言われるモノは、こんな相関関係を積み重ねたり、組み合わせたりして作られた勘違いであることが大半。
いつも上手くいく必勝法など幻想です。
相関関係である限り、上手くいく可能性が高い時もあるけど失敗する時もあり、その比率は環境や時と共に変化するのが普通。もし、必勝法というものを求めるなら、それは”可変”であることが前提になければありえません。
因果に従う
因果関係とは、「AならB」という関係です。
株式投資で言うなら、「企業の利益が増加し純資産が増加するなら、その企業の部分所有権である株式の価値も上がる」です。
より大きなものなら「世界経済が成長し続けるなら、その世界経済への投資も報われる」です。
「宝くじを買わなければ、当たらない」
「AならB」
合理的に考えてどんな場合でもこの関係が成り立つか？
これが成り立つと考えられる限り、AならいずれBなのです。
投資においては、投資先企業の利益が伸びて純資産も増加している限り、株価にはすぐ反映されないかもしれませんが保有を続ける理由になります。つまり、因果関係にあるなら強い確信を持って投資が出来る。
逆にAの前提が崩れた場合は、Bも成り立たなくなります。
世界経済の成長が止まれば、そこへの投資が報われるかも分かりません。
もちろん部分的に成長し、投資が報われる場合もありますが、全体としてはもう厳しい。
長期的に上手くいくためには、因果関係に乗らなければいけません。相関関係はいずれ相関しない場合が出てきます。前提が存在しない可能性があるのです。
仮想通貨界隈を見ていれば分かりやすいですね。
「仮想通貨はまだ上がる。なぜならこれまでも上がってきた。」という相関関係に意味不明に乗って、仮想通貨を買うことは合理的に正しいのでしょうか？
上がっているうちは良いです。皆ハッピー。バカほど儲かる。
しかし、相関が崩れた時は寄って立つ前提がない・・・
IPO投資も相関ですね。
これらを必勝法と呼ぶにはちょっと無理がある。しかし、世の中には投資の必勝法と呼ばれるものはあくまでも”その時の相関関係”を言っているだけでそれを絶対視する（因果関係）ことは危険です。
相関関係は、あくまでも参考。
「そういう相関がある」
この意識を持って、その相関関係を利用するのはありですが、それを因果関係と過信して判断したり行動することはやめましょう。
誰もがトイレ掃除をしても成功者にはなれませんし、必ず上がるチャートの形もないのです。
以上、相関関係と因果関係の話でした。
あ、苦瓜さんの本がセールらしいので未読の人は読んでみると良いかも
中身はめっちゃ基本的な話です。ですよねーという感想のもと２０分くらいで読み終えました。
