2016年度株式投資成績報告(ロボトレーダーと個別株の優位性について)

(とっくに)明けまし”た”おめでとうございます

ちょっと自宅を空けておりまして遅ればせながら2016年度末の投資成績です。

 

 

さて、2016年度末の結果はこちら

2016/12/31
銘柄 取得単価 現在単価 収益・損失 比率
フロンテオ 2158 954 856 -10% 342
アリアケ 2815 2465 6260 154% 150
あいHD 3076 1795 2324 29% 5682
トレファク 3093 1060 879 -17% 440
エイジス 4659 1736 5480 216% 1644
メック 4971 830 968 17% 290
C-GIGA 2100 5600 167% 1120
ミロク情報 9928 950 1800 89% 720
ベガコーポ 3542 2670 2915 9% 583
ポールトゥウィン 3657 975 991 2% 297
キャッシュ 10
11279

そして、2015年末はこちら

 

2015/12/31
銘柄 取得単価 現在単価 収益・損失 比率
UBIC 2158 954 932 -2% 373
アリアケ 2815 2465 6710 172% 1503
あいHD 3076 1474 3080 109% 4620
トレファク 3093 1118 1117 0% 398
エイジス 4659 1736 3700 113% 1110
山田コンサル 3389 3875 14% 388
メック 4971 830 870 5% 435
マニー 7730 1188 2337 97% 701
キャッシュ 1700
11227

以上より、2016年の成績は

2016年成績 0%

になりました。

横ばい横ばい言ってた2016年を象徴するように見事ほぼプラマイゼロに戻りました 笑

 

傾向としては、長く保有している銘柄はいまいちで2016年新規に購入した銘柄が爆上げと対照的な結果です。

これはどう捉えるべきですかねー

ここまではっきり新規と既存銘柄で分かれることは初めて。

これまでは、新規銘柄も既存銘柄も成績において混在してました。むしろ新規銘柄は低迷し数年後一気に上げることの方が多かったんです

 

ここまで新規の調子が良いのなら半年~一年のスイングトレーダーになろうかな? 笑

 

・・冗談です。

私に相場の波は読めません。新規の結果が良いのはたまたまです。

理屈でムリヤリ説明しようとすれば、「単純にボラティリティの大きな環境だったからかな?」

ボラティリティの大きな中、相対的に今年買った銘柄は安いとこで買えたということです。

 

 

 

びっくりした一年

2016年を一言で言い表すと「びっくりした年」でした。

「マイナス金利」に始まり、「Brexit」、「トランプ大統領誕生」とあり得ないと思っていたことが現実になりまくった年で、大いにびっくりさせてもらいましたねー

今後もいろんなことがおこるでしょう

特に今年明確になったことは「世界は不安定に向かっている」ということ。

2017年はEU各国の選挙もありますしトランプ大統領が本当にゴリゴリの保守主義に走るのか?

プーチンはどういう動きをしてくるのか?

中国はこのまま成長し続けるのか?(共産党でいくのか?)

などなど

世界の動きは経済に直結します。

改めて投資の勉強だけではなく、世界情勢や歴史の勉強も大事だなと感じました。

 

ロボトレーダーと個別株投資の優位性

現在、世界のマーケットの主役はAI(人工知能)になってきています。

いわゆる「人工知能による超高速ロボトレーダー」がマーケットを支配し始めている(アメリカ市場においては既に9割近くがロボ取引

数値分析、指標、統計を駆使するクオンツ・ファンドを筆頭に元々、人工知能は金融と相性がよく、囲碁の世界チャンピオンを破った「アルファ碁」のようなパターン分析、ディープラーニングを応用した場合、人間はとても敵いません。

ガン診断において人間には見抜けなかったガンを人工知能が見抜いたという事例もあります。

金融分野でもロボトレーダーは人間には分からないパターンに気づき、そこにアルファ(市場全体を超えるリターン)を求められる可能性は高い

 

 

日本はこの分野で遅れていますが、今後確実に日本でも人工知能トレードは主流になっていくでしょう。

人工知能の戦略も様々なのですべて同じ動きになるとは思いませんが、それぞれのポジションや判断が重複し加速して市場の大きな流れは一方向に振れる可能性は高くなるのではないでしょうか?

そして、基本的にロボトレーダーは、ビックデータ(指標や統計、アノマリーなど)を使用します。つまり、市場をマクロで捉えます

そりゃそうです。その方が合理的で統計的に確立の高い安全な運用になるでしょうから

今のところ私が知る限り「個別具体的な企業を対象にした人工知能トレーダー」はいません。

 

個別株への投資はなんだかんだギャンブルです。

不確実な事業に投資していますし、経営者次第で経営資源の効率的な運用をしない場合もあります。

更に、全く同じ企業はありませんし、その企業の歴史もせいぜい数十年・・「分析するにはあまりに不確定要素が多い」とロボトレーダーは思うでしょう。

「個別株への投資はまだしばらくロボは手を出してこないかも」と私は思ってます。

ただし、個別株でも広く分散したり、ETF、インデックス投資などマクロの舞台ではロボの独壇場になると思います。そこへ参加するということは「ロボに参加料を払う」と同義になりそう

超高速で取引でき、人間に見えない歪みを見つけられるロボと戦うということは、参加した時点でマイナス。

そうなると人間がやる必要はない。ロボに任せましょう

 

以上。

2017年も頑張っていきましょう。ロボトレーダー(人工知能)については、もう少し勉強してみようかなと思います。

 

 

 

 

 

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2 件のコメント

  • あけましたおめでとうございます。

    四季報に関しては結構昔からあるので、そのデータと株価推移を経験値にしたら、よく上がる株の傾向は算出できるかもしれませんね。

    僕も最近自動化に凝っているので、四季報通読しなくて済む方法を編み出そうかな。

    • ジントニックさん、明けましておめでとうございます

      個人がビッグデータを扱うことはまだまだ先になりそうですが、自分の手の届く範囲での分析はやりやすい世の中になりましたよね

      自動化方法は、全然得意分野ではないので、上手い方法があったらご教授願います!

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